Estratégias de negociação vix

Estratégias para comercializar a volatilidade de forma eficaz com as opções da placa VIX Chicago, índice de volatilidade do mercado de câmbio, mais conhecido como VIX. Oferece aos comerciantes e aos investidores uma visão de olho de pássaro dos níveis de avidez e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas dos mercados quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais informações, leia: The Financial Markets: When Fear And Greed Take Over). Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2017 mostraram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a realização de operações de hedge como para as direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador de liderança. Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência de indicadores com ação de preço nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia as Tendências do Mercado com a Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem: Rising VIX que aumenta o SampP 500 e a Nasdaq 100 indexam a divergência de baixa, que prevê um encolhimento de apetite de risco e alto risco de reversão. Rising VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 futuros de índice de convergência de baixa que aumenta as chances de um dia da tendência de queda Falling VIX caindo SampP 500 e Nasdaq 100 indexam a divergência de alta, que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Caindo do VIX que aumenta o SampP 500 e o Nasdaq 100 indexam a convergência de alta, que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice SampP 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo chicotes. Confusão e condições limitadas. O gráfico diário do VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor observar níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, buscando reversões ao redor Grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMA de 50 e 200 dias. Com esses níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline). O VIX instala-se em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com níveis de preços intensificando-se ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel atingiu perto de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis em estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que Pelo menos, 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques). Os comerciantes de curto prazo podem diminuir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel rola mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preços também pode ser usada como um mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel. Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos de indicadores, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos Exchange Traded (ETPs) utilizam cálculos complexos em vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem: SampP 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) SampP 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM) Negociação desses títulos por curto Os lucros de longo prazo podem ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força um reinício constante para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma baixa performance ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX). O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma grande variedade de produtos derivados que permitem que os comerciantes e os investidores gerenciem o risco criado por condições de mercado estressantes. Trading the VIX: Estratégias de curto prazo para comerciantes de alta probabilidade No dia final de negociação de 2009, os comerciantes viram Um pico no VIX, ou CBOE Volatility Index. Este pico, que viu o VIX escalar mais de 6 acima da média móvel de 10 dias, acompanhou uma venda significativa nos mercados 8211 e pode antecipar uma oportunidade para comerciantes de alta probabilidade. Clique aqui para solicitar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso. Muitas pessoas falam sobre o VIX. Mas poucos realmente leram pesquisas sólidas sobre o que o VIX realmente mede e a melhor maneira de interpretá-lo como comerciante de curto prazo. Felizmente, além de seu trabalho em ações e fundos negociados em bolsa (ETFs), Larry Connors, fundador e CEO da TradingMarkets, também completou pesquisas significativas sobre estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no 8211 usando o VIX. O que é o VIX O índice de volatilidade VIX ou CBOE é um indicador que mede a volatilidade implícita das opções de índice SampP 500 Enquanto o VIX é tradicionalmente visto de forma estática, com valores VIX maiores indicando 8220fear8221 e uma potencial oportunidade de compra e valores VIX mais baixos Indicando 8220complacency8221 e uma potencial oportunidade de venda, a pesquisa de Larry Connors e sua equipe de pesquisa 8211, publicada recentemente no livro, Short Term Trading Strategies That Work 8211 mostra que esta não é a melhor maneira de visualizar o VIX. Escrevendo em estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Larry observou: 8220Muitos sites, livros e analistas tentam usar números estáticos para o VIX. Isso está completamente incorreto 8230 A maneira correta de usar o VIX é olhar para onde é hoje em relação à sua média móvel de 10 dias. Quanto maior é a sua média móvel de 10 dias, maior será a probabilidade de o mercado estar sobrevendido e um rali estiver próximo.8221 Ao tratar o VIX como um indicador dinâmico e não estático, o VIX é mais útil para o comerciante médio Do que nunca. Negociando o VIX Esta compreensão de como o VIX realmente funciona 8211 e como os comerciantes de curto prazo podem fazer o VIX trabalhar para eles 8211 permitiu Larry e sua equipe de pesquisa desenvolver uma série de estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade com base no índice de volatilidade. Mais uma vez, algumas dessas estratégias de alta probabilidade foram publicadas em Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Um exemplo dessa estratégia é a VIX Stretches Strategy. Que pode ser usado para ETFs de índice de equidade de comércio, como o SPY. A estratégia VIX Stretches vai diretamente para a questão do VIX dinâmico em oposição ao VIX estático. Aqui, estamos procurando o VIX para fechar acima de sua média móvel de 10 dias em 5 ou mais por três dias seguidos. No terceiro fechamento acima dos 10 dias, o comerciante compra o SPY no fechamento. A saída para a estratégia VIX Stretches é uma estreita no SPY com seu RSI de 2 períodos de mais de 65. Here8217s um exemplo recente de um comércio VIX Stretches Strategy em ação no início deste ano. O VIX estava aumentando na segunda metade de outubro de 2009. De uma baixa intradía perto de 20 em 21 de outubro, o VIX subiu para o final de 31 por mês8217s. Ao longo desse avanço, o VIX conseguiu fechar mais de 5 além da sua média móvel de 10 dias por três dias consecutivos: 26 de outubro, 27 de outubro, 28 de outubro. A estratégia VIX Stretches exige uma posição longa no SPY no final de 28 de outubro. O SPY naquele dia fechou às 103,85. A partir daqui, o comerciante de alta probabilidade simplesmente espera que o RSI de 2 períodos no SPY subisse acima de 65 para sair da posição. Essa saída vem alguns dias depois em 5 de novembro, com o SPY fechando em 106,28 para um ganho de mais de 2. A Estratégia de Esticamentos VIX é apenas uma das estratégias de negociação de alta probabilidade para comerciantes de curto prazo em Larry Connors8217 livro, Curto Estratégias de negociação a termo que funcionam. Para configurações e estratégias de maior probabilidade, pare na loja TradingMarkets e pegue uma cópia de Larry Connors8217 Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje David Penn é editor-chefe da TradingMarkets. We8217ve testou 22 estratégias simples para negociar VIX ETPs sobre isso Blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera. As estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos. Algumas dessas estratégias retornaram em excesso de 30 para o mês na parte de trás de um desempenho forte para inversores VIX ETPs como XIV e ZIV. Abaixo I8217ve mostrou os resultados de fevereiro das 22 estratégias que bloguei anteriormente sobre o anterior, negociando ETP VIX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência dessas estratégias. XIV e VXX são, naturalmente, não o único show na cidade. Abaixo, eu repetirei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ (clicar para ampliar) menos popular (ou é subutilizado). Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isto é completamente diferente da nossa estratégia, serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado. Good Trading, Volatility Made Simple Post navigation Categorias Publicações recentes AVISO LEGAL: O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS E TODOS OS INVESTIMENTOS IMPLÍCITEM RISCOS. NOSSA ESTRATÉGIA NÃO PODE SER APLICÁVEL PARA TODOS OS INVESTIDORES E TODOS OS INVESTIDORES DEVEM CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE OS RISCOS POTENCIAIS DE UMA ESTRATÉGIA E SEUS PRÓPRIOS OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER ESTRATÉGIA. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU POSSÍVEL RESULTADOS SIMILARES AOS MOSTRADOS. A INFORMAÇÃO E ANÁLISE SOBRE ESTE SITE É FORNECIDA ÚNICAMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. NADA AQUI DEVE SER INTERPRETE COMO CONSELHO DE INVESTIMENTO PERSONALIZADO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, ESTA INFORMAÇÃO REPRESENTA UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR, VENDER OU PREENCHER UMA SEGURANÇA. NENHUMA DAS INFORMAÇÕES NESTE SITE ESTÁ GARANTIDA PARA SER CORRECTA, E QUALQUER COISA ESCRITA AQUI DEVE SER SUJEITA À VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. 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